Systeme de trading mt4

MetaTrader 5 - Negociação O MetaTrader 5 possui sistema de contabilidade de posição de hedge A plataforma MetaTrader 5 foi originalmente projetada para negociação dentro do sistema contábil de posição de compensação. O sistema de compensação permite ter apenas uma posição por instrumento financeiro, o que significa que todas as operações adicionais naquele instrumento levam apenas ao fechamento, reversão ou alteração do volume da posição existente. A fim de expandir as possibilidades de comerciantes de varejo de varejo, nós adicionamos a segunda cobertura do sistema contábil. Agora, é possível ter múltiplas posições por símbolo, incluindo aquelas dirigidas de forma oposta. Isso abre o caminho para a implementação de estratégias de negociação com base no chamado bloqueio se o preço se mover contra um comerciante, elas podem abrir uma posição na direção oposta. Como o novo sistema é semelhante ao usado no MetaTrader 4, ele será familiar para os traders. Ao mesmo tempo, os traders poderão desfrutar de todas as vantagens da quinta versão de plataforma preenchendo pedidos usando várias ofertas (incluindo preenchimentos parciais), multimoedas e testador multithread com suporte para MQL5 Cloud Network. e muito mais. Agora, você pode usar uma conta para negociar os mercados que aderem ao sistema de compensação e permitir ter apenas uma posição por instrumento e usar outra conta na mesma plataforma para negociar Forex e aplicar cobertura. Este artigo descreve os sistemas de compensação e hedge em detalhes, bem como esclarece as mudanças relacionadas à implementação do segundo sistema contábil. A contabilização da posição depende de uma conta de negociação Um sistema de contabilidade de posição é definido no nível da conta e exibido no cabeçalho da janela do terminal e no Diário: Para abrir uma conta demo com cobertura, ative a opção apropriada: Para abrir uma conta real com cobertura, entre em contato seu corretor. Sistema de rede Com este sistema, você pode ter apenas uma posição comum para um símbolo ao mesmo tempo: Se houver uma posição aberta para um símbolo, a execução de uma transação na mesma direção aumenta o volume dessa posição. Se uma transação for executada na direção oposta, o volume da posição existente pode ser diminuído, a posição pode ser fechada (quando o volume negociado é igual ao volume da posição) ou revertida (se o volume da oferta oposta for maior que a posição atual). Não importa, o que causou o negócio oposto, uma ordem de mercado executada ou uma ordem pendente desencadeada. O exemplo abaixo mostra a execução de duas ofertas de Compra de EURUSD de 0,5 lote cada: A execução de ambas as transações resultou em uma posição comum de 1 lote. Sistema de cobertura Com este sistema, você pode ter várias posições abertas de um e o mesmo símbolo, incluindo posições opostas. Se você tiver uma posição aberta para um símbolo e executar uma nova oferta (ou uma ordem pendente desencadeada), uma nova posição é aberta adicionalmente. Sua posição atual não muda. O exemplo abaixo mostra a execução de duas ofertas de Compra de EURUSD de 0,5 lote cada: A execução dessas transações resultou na abertura de duas posições separadas. Impacto do sistema selecionado Dependendo do sistema de contabilidade de posição, algumas das funções da plataforma podem ter um comportamento diferente: mudança nas regras de herança Stop Loss e Take Profit. Para fechar uma posição no sistema de compensação, você deve executar uma operação de negociação oposta para o mesmo símbolo e o mesmo volume. Para fechar uma posição no sistema de hedge, selecione explicitamente o comando Fechar Posição no menu de contexto da posição. Uma posição não pode ser revertida no sistema de hedge. Nesse caso, a posição atual é fechada e uma nova com o volume restante é aberta. No sistema de cobertura, uma nova condição para o cálculo da margem é a margem coberta. Novo tipo de operação de negociação - Fechar por O novo tipo de operação de negociação foi adicionado para contas de hedge fechando uma posição por uma posição oposta. Esta operação permite fechar duas posições dirigidas de maneira oposta em um único símbolo. Se as posições opostas tiverem diferentes números de lotes, apenas uma ordem das duas permanecerá aberta. Seu volume será igual à diferença de lotes das posições fechadas, enquanto a direção da posição e o preço aberto corresponderão (por volume) à maior das posições fechadas. Comparado com um fechamento único das duas posições, o fechamento por uma posição oposta permite que os operadores economizem um spread: no caso de um único fechamento, os traders têm que pagar um spread duas vezes: ao fechar uma posição de compra a um preço menor (Bid) e fechando uma posição de venda em um maior (Ask). Ao usar uma posição oposta, um preço aberto da segunda posição é usado para fechar o primeiro, enquanto um preço aberto da primeira posição é usado para fechar o segundo. Neste último caso, um fechamento por ordem é colocado. Bilhetes de posições fechadas são especificados em seu comentário. Um par de posições opostas é fechado por dois para fora por ofertas. O lucro / perda total resultante do fechamento de ambas as posições é especificado apenas em uma transação. Cálculo de margem no sistema de hedge de contabilidade de posição Se o sistema de contabilidade de posição de hedge for usado, a margem é calculada usando as mesmas fórmulas e princípios descritos acima. No entanto, existem alguns recursos adicionais para várias posições do mesmo símbolo. Posições / ordens abrem na mesma direção Seus volumes são somados e o preço médio ponderado aberto é calculado para eles. Os valores resultantes são usados ​​para calcular a margem pela fórmula correspondente ao tipo de símbolo. Para pedidos pendentes (se a taxa de margem for diferente de zero), a margem é calculada separadamente. Posições abertas orientadas de forma oposta do mesmo símbolo são consideradas protegidas ou cobertas. Dois métodos de cálculo de margem são possíveis para tais posições. O método de cálculo é determinado pelo corretor. Usando o trecho maior Usado se o cálculo usando trecho maior não for especificado no campo Margem coberta da especificação do contrato. O cálculo consiste em várias etapas: Para volume descoberto Para o volume coberto (se o tamanho da margem coberta for especificado) Para ordens pendentes O valor da margem resultante é calculado como a soma das margens calculadas em cada etapa. Cálculo do volume descoberto Cálculo do volume total de todas as posições e ordens de mercado para cada uma das pernas compram e vendem. Cálculo da posição média ponderada e preço de abertura da ordem de mercado para cada perna: (preço aberto da posição ou ordem 1 volume da posição ou ordem 1. Preço aberto da posição ou ordem N volume da posição ou ordem N) / (volume da posição ou ordem 1. volume de posição ou ordem N). Cálculo do volume descoberto (menor volume da perna é subtraído do maior). O volume calculado e o preço médio ponderado são usados ​​para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. O valor médio ponderado do índice e da taxa é usado quando se leva em consideração a taxa de margem e a moeda de conversão da moeda para a moeda de depósito. Cálculo do volume coberto Utilizado se o valor da margem coberta for especificado em uma especificação de contrato. Neste caso, a margem é cobrada para o volume coberto, bem como para o volume descoberto. Se a margem inicial for especificada para um símbolo, a margem coberta é especificada como um valor absoluto (em termos monetários). Se a margem inicial não for especificada (igual a 0), o tamanho do contrato é especificado no campo Coberto. A margem é calculada pela fórmula apropriada de acordo com o tipo do instrumento financeiro, usando o tamanho do contrato especificado. Por exemplo, temos duas posições Compre lote EURUSD 1 e Venda lote EURUSD 1, o tamanho do contrato é 100.000. Se o valor de 100.000 for especificado no campo Coberto, a margem para as duas posições será calculada como 1 lote. Se você especificar 0, nenhuma margem será cobrada pelo volume coberto (coberto). Por cada lote coberto de uma posição, a margem é cobrada de acordo com o valor especificado no campo Margem Coberta na especificação do contrato: Cálculo do volume coberto para todas as posições abertas e ordens de mercado (o volume descoberto é subtraído da perna maior). Cálculo da posição média ponderada e preço de abertura da ordem de mercado: (preço aberto da posição ou ordem 1 volume da posição ou ordem 1. Preço aberto da posição ou ordem N volume da posição ou ordem N) / (volume da posição ou ordem 1. volume de posição ou ordem N). O volume calculado, o preço médio ponderado e o valor da margem coberta são usados ​​para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. O valor médio ponderado do índice e da taxa é usado quando se leva em consideração a taxa de margem e a moeda de conversão da moeda para a moeda de depósito. Cálculo de pedidos pendentes Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Buy Limit, Sell Limit, etc.). O valor médio ponderado do índice e da taxa para cada tipo de pedido pendente é usado quando se leva em consideração a taxa de margem e a moeda de conversão da moeda para a moeda de depósito. Usado se o cálculo usando perna maior for especificado no campo Margem coberta da especificação do contrato. Cálculo de margem para pernas mais curtas e longas para todas as posições abertas e ordens de mercado. Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Buy Limit, Sell Limit, etc.). Resumindo, uma margem de perna mais longa: posições longas e ordens de mercado longas encomendas pendentes. Resumindo, uma margem mais curta: posições vendidas e ordens de mercado com ordens pendentes curtas. O maior de todos os valores calculados é usado como o valor final da margem. Mudanças no MQL5 Agora, cada posição tem seu ticket único. Geralmente corresponde ao ticket de um pedido usado para abrir a posição. Um ticket é atribuído automaticamente a todas as posições disponíveis após a atualização do terminal. Ao modificar ou fechar uma posição no sistema de hedge, especifique seu ticket (MqlTradeRequest :: ticket). Você também pode especificar um ticket no sistema de compensação, no entanto, as posições são identificadas por um nome de símbolo. Bilhete de posição de posição. Preencha-o quando mudar e fechar uma posição para sua identificação clara. Geralmente, corresponde ao ticket de um pedido usado para abrir a posição. posição por bilhete de posição oposta. É usado ao fechar uma posição por uma posição oposta (aberta no mesmo símbolo, mas na direção oposta). MqlTradeTransaction também apresenta os dois campos semelhantes: ticket de posição de uma posição afetada pela transação. Ele é preenchido para transações relacionadas ao tratamento de ordens de mercado (TRADETRANSACTIONORDER, exceto TRADETRANSACTIONORDERADD, em que um ticket de posição ainda não foi atribuído) e ao histórico de ordens (TRADETRANSACTIONHISTORY). posição por bilhete de posição oposta. É usado ao fechar uma posição por uma posição oposta (aberta no mesmo símbolo, mas na direção oposta). Ele é preenchido apenas para ordens que fecham uma posição por uma posição oposta (por perto) e negocia o fechamento por uma posição oposta (out by). A nova função PositionGetTicket retorna um ticket de posição por um índice na lista de posições abertas e seleciona automaticamente essa posição para trabalho adicional usando o PositionGetDouble. PositionGetInteger. e funções PositionGetString. A nova função PositionSelectByTicket seleciona uma posição aberta para trabalho adicional por um ticket especificado. PositionSelect seleciona uma posição por um nome de símbolo para trabalho adicional usando o PositionGetDouble. PositionGetInteger. e funções PositionGetString. No sistema de hedge (onde pode haver várias posições em um único símbolo), a função seleciona uma posição com o menor ticket. A nova propriedade ACCOUNTMARGINMODE permite receber o modo de cálculo de margem e contabilidade de posição em uma conta de negociação: Renko Ashi Trading System 2 (MT4) Inscrit le. 31 de outubro de 2010 7615 Post em 02 nov 2010 18:25 une fois les fichiers transfers. - ouvrir graphique 1 minuto - revenir manuelement 1 mois en arriere (decochez l auto defilement) - cliquez affichage gt cadre navigateur gt expert consultant gt prendre le fichier Renkolivechart and faire glisser sur le graphique 1 minuto - cliquez sobre o arquivo gt ouvrir graphique offline gt cliquer sur la mme paire mais en M2 - sur le graph M2 appliquer le modele (ou templates) Renko Ashi voile normalement cest bon) hades75000 Membre trs actif 204 mensagens Inscrit le. 31 Out 2010 7616 Post le 02 nov 2010 18:26 envoi moi un screen je te dirais ca tout de suite si il est bon) Membre trs actif 81 mensagens Inscrit le. 29 de setembro de 2010 Gênero. m Negociação. Relacion 7617 Post le 02 nov 2010 18:31 sebabellano a une image hades75000 Membre trs 204 mensagens Inscrit le. 31 de outubro de 2010 7618 Post de 02 nov 2010 18:45 ca l air d etre bon en effet. juste une question cest toi qui a enlev le wick et le renkoAM Membre trs actif 81 mensagens Inscrit le. 29 de setembro de 2010 Gênero. m Negociação. Relação com o artigo 7619 Post le 02 nov 2010 18:50 oui mais je viens les les remettre :) sebabellano a joint une imageTag Arquivos: systeme de trading backtest BACKTESTING pode ser o procedimento para examinar a técnica de compra e venda em ciclos anteriores. Em vez de usar um método com relação ao prazo que pode levar muitos anos, o investidor pode realizar a simulação associada à sua técnica de compra e venda, mediante informações prévias apropriadas, a fim de avaliar a utilidade real dela. Clique aqui para baixar uma nova ferramenta de negociação e estratégia para LIVRE A maioria dos métodos de análise técnica tendem a ser examinados com esta estratégia particular. Sempre que você backtest o conceito, os resultados realizados tendem a ser extremamente determinados pelas ações reais do período de tempo examinado. backtesting o conceito presume que o que se passa anteriormente pode acontecer mais tarde, presunção que pode causar possíveis perigos para essa técnica. Por exemplo, você precisa verificar um método de acordo com a idéia de quais IPOs da Web superam todo o mercado. Se você tivesse tentado essa tática durante todo o crescimento das pontocom muitos anos no passado dos anos 90, a técnica real poderia ofuscar o mercado consideravelmente. No entanto, usar exatamente a mesma técnica após o estouro da bolha pode levar a resultados deprimentes. Porque muitas vezes você vai ouvir: o desempenho geral passado não garante sempre retornos de longo prazo8221. 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