Sinais de negociação de berço

Usando os relatórios de COT para prever movimentos do preço de Forex.

Antes de examinar os relatórios COT e algumas maneiras de usá-los, vamos observar dois detalhes importantes:

Um dos principais problemas com o mercado forex é a falta de um indicador de volume. Como não há câmbio forex como o Nikkei ou a NYSE, as estatísticas de volume de todo o mercado não estão disponíveis. O relatório COT, rastreando as alocações de futuros de moeda e commodity dos principais especuladores e hedgers comerciais, é um excelente substituto para o indicador de volume e, portanto, deve ser um item inseparável de qualquer esquema de negociação técnica. O outro ponto que gostaríamos de enfatizar é a natureza defasada do relatório. Como nos atualiza sobre as posições da semana passada, é muito mais valioso como um indicador de longo prazo, com períodos de semanas, em vez de dias sendo o campo de suas medições.

O COT (compromisso dos negociantes) é um relatório emitido pela CFTC para atualizar o público sobre o posicionamento futuro dos negociadores nos mercados de commodities. Nos EUA, a maioria dos contratos futuros ocorre em Chicago e Nova York, e as instituições cobertas pelo relatório estão fortemente concentradas nesses locais.

Vamos examinar o corpo de um relatório de COT.

O interesse em aberto descreve a quantidade de contratos futuros abertos que estão sendo mantidos. Em outras palavras, é o volume total de contratos abertos no mercado, mas não as transações.

Posições reportáveis ​​são as posições detidas pelas instituições que atendem ao requisito de relatório da CFTC. Esses são os principais atores do CBOT, e suas escolhas geralmente são apoiadas por hordas de analistas e seus estudos.

As posições não reportáveis ​​cobrem todos que não se encaixam nos critérios acima, e também são denominadas pequenos especuladores. Das posições reportáveis, não comerciais inclui todos os atores que não possuem qualquer interesse em fazer uso da moeda ou commodity subjacente, tais como fundos de hedge, corretoras, bancos de investimento e outras empresas relacionadas. O interesse comercial aberto é criado por empresas que têm o desejo de receber ou entregar o subjacente. Assim, os papéis desempenhados pelas duas categorias de comerciantes são bastante diferentes.

A distribuição abrange os negócios que detêm um número igual de posições compradas em contratos futuros.

O relatório fornece dados sobre a porcentagem de contratos longos ou curtos para o total, sobre o número de traders em todas as três categorias com posições em uma moeda e, finalmente, sobre as alterações no interesse em aberto em comparação com o período do relatório anterior.

Ao longo dos anos, o relatório COT tornou-se uma ferramenta bastante popular para todos os tipos de comerciantes. Aqui estão algumas maneiras de explorar os dados fornecidos pelo relatório COT.

1. Criar uma carteira de moeda com base no posicionamento do relatório COT.

Podemos usar os dados do relatório COT para criar um portfólio diversificado de moedas. Examinando o relatório COT, podemos ter uma boa idéia da atitude dos principais traders em relação ao USD, mas para fazer uso real dos dados, devemos criar uma carteira de pares de moedas, como AUD / USD, EUR / USD, USD / JPY Como o mercado pode ser, no geral, longo o dólar, mas pode ser curto o dólar contra uma ou mais moedas, não queremos ser pegos segurando um par em que o dólar vai perder valor, enquanto o COT ainda é longo. Vamos supor agora que o setor não comercial seja globalmente longo em relação ao USD em nosso exemplo.

Qual deve ser o critério para decidir os pares de moedas que serão incluídos em nossa carteira em tal situação? Em geral, é uma boa ideia tornar nossa carteira neutra em termos de juros, de modo a expressar em nossas alocações de moeda nossa ideia positiva em relação ao dólar, embora não digamos muito sobre as moedas em breve.

Por exemplo, teremos AUD / USD e EUR / USD a descoberto (e o carry é negativo) e USD / JPY longo e então administraremos nossos índices de par de moedas de forma que o total de juros recebidos não exceda a taxa do Fed. porque nós fazemos isso? Porque tudo o que queremos fazer é ganhar com a valorização do dólar, limitando a volatilidade causada pelo carry trade. Ao tornar nossa posição neutra em relação aos juros, esperamos que possamos superar essas interrupções. Isso reduzirá a volatilidade de nosso portfólio e também reduzirá o retorno potencial de nosso investimento, mas criará uma posição mais duradoura e mais resiliente.

Outra maneira, mas muito mais arriscada, de criar nosso portfólio baseado em relatório de COT seria simplesmente esperar o que o setor comercial é longo e reduzir a commodity ou a moeda em que os traders não comerciais são longos. Assim, por exemplo, se o setor comercial é longo, o EUR, e o setor especulativo é longo, o AUD, o comerciante simplesmente organizaria sua carteira para refletir a escolha do mercado, atribuindo uma grande parte a EUR / AUD. E pode-se continuar com esse método, para criar um portfólio neutro de juros da maneira descrita anteriormente, limitando assim a volatilidade da posição e garantindo uma estratégia de longo prazo mais bem-sucedida.

2. Explorando reversões no posicionamento para criar um portfólio.

Também é possível organizar as carteiras mencionadas acima para lucrar com reversões de tendência, conforme sinalizado pelos relatórios de COT, mas alertamos contra esse método, a menos que o profissional cuidadosamente cubra sua posição negociando pares não correlacionados (ou negativamente correlacionados). Estatísticas de correlações de pares de moedas estão disponíveis na maioria dos principais corretores de forex.

Não obstante, é verdade que grandes mudanças na força de uma tendência, ou sua reversão em uma base permanente, são de fato notadas por mudanças no interesse aberto e no posicionamento institucional. Nossa única sugestão é que o profissional esteja ciente do potencial dos sinais falsos e, de acordo com o princípio usual, evite tentar demais pegar os fundos e os topos.

3. Usando o relatório COT como um indicador de volume de longo prazo.

Um uso excepcionalmente útil e prudente do relatório COT é considerando-o como um complemento de volume para os estudos de preço gerados pela análise técnica convencional. O comerciante pode simplesmente se recusar a agir quando um sinal técnico não for confirmado por um movimento similar (sinalizado em crescente interesse aberto) no relatório COT. Para uma tendência de alta, ele esperaria um aumento correspondente no juro aberto e, para uma tendência descendente, uma queda correspondente. Também é possível criar indicadores para essa finalidade, e o MACD, o Williams Oscillator ou o Stochastics podem ser todos desenhados nos dados do relatório COT.

Essa abordagem é semelhante ao uso simultâneo de dados de volume e preço, enquanto se exploram gráficos do mercado de ações, e aqueles com experiência nesse campo compreenderão facilmente a importância do relatório COT. No entanto, aqueles com pouco conhecimento de outros mercados ainda podem se beneficiar enormemente de sua utilização, especialmente quando negociando em uma base puramente técnica.

4. Usando curvas no posicionamento para prever reversões de mercado.

No gráfico de COT da amostra acima, o posicionamento líquido não comercial para o euro é curto, uma vez que 38% dos traders estão mantendo posições vendidas, enquanto 30% mantêm posições vendidas. Uma maneira de explorar esse segmento do relatório de COT é tomando nota quando o posicionamento líquido muda de longo para curto e vice-versa, e prevendo reversões de mercado de forex nessa base. No exemplo acima, quando o posicionamento líquido do setor não comercial muda para longo, usaríamos o desenvolvimento como um sinal para a compra de euros, juntamente com alguma entrada de outras fontes de análise técnica.

Embora esse método possa produzir resultados muito mais confiáveis ​​do que os gerados pela análise técnica pura, o profissional ainda deve estar atento a marcas inesperadas e a picos e colapsos imprevisíveis que às vezes podem surgir. Os valores percentuais são mais fáceis de reconhecer e são mais fáceis de reconhecer os desvios de posição.

5. Usando posicionamento extremo para medir o esgotamento do mercado.

Comparar o posicionamento longo ou curto com extremos históricos também pode ser benéfico na identificação de extremos de mercado. A experiência mostra que existem valores absolutos que indicam uma moeda comprada ou vendida, e como o posicionamento do COT atinge esses valores, há uma chance significativa de uma reversão rápida.

Os extremos também podem ser denominados bolhas, pois caracterizam um mercado que já está em uma fase insustentável de ascensão ou queda. O problema com esse método está no fato de que é sempre difícil escolher partes superiores e inferiores: não há razão para esperar que o posicionamento não exceda uma alta registrada anteriormente, antes de entrar em colapso. Ainda assim, se alguém tiver a determinação e a resiliência, os extremos relatados pelo relatório do COT têm um valor muito maior do que o relatado pela análise técnica baseada em preço.

É possível confirmar os extremos absolutos no relatório COT com extremos em médias móveis ou osciladores no gráfico de preços.

O relatório COT é uma ferramenta muito útil que pode ser substituída pelos indicadores de volume da análise de estoques. Posições longas e curtas absolutas e comparações históricas podem ser úteis para identificar extremos de mercado. Mudanças percentuais em juros em aberto podem ser valiosas ao notar oscilações de posição e prever reversões de mercado no médio prazo. Se alguma vez houve um indicador técnico final, seus buscadores têm sua maior sorte em dados de COT. Mas o antigo conselho de não colocar todos os ovos na mesma cesta ainda é válido: é melhor confirmar os sinais do relatório COT com dados de outros aspectos da análise técnica e, claro, da análise fundamental, antes de tomar decisões.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

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Por favor, envie para desindexação.

Por favor, envie o link '410' para desindexação. Obrigado.

diga trump a tempo de imposto todo o mundo doa 1 dólar como patos ilimitado e.

como eles fazem para patos ilimitados e os fundos quando eles correm para o escritório?

Pare de ser um traidor para o nosso país. Whoo nomeou você para ser Juiz e Júri re Trump.

Quem nomeou você como juiz e jurado do presidente Trump?

Não é fácil dar um comentário.

Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Também você sabe que eu pareço lembrar quando Obama disse que ele usou o Facebook etc a máquina eletrônica para ajudá-lo a ser eleito e como eles eram espertos e eu pensei a mesma coisa, mas agora, quando é Trumps campanha usando isso que está errado. Você não consegue ver porque está perdendo os espectadores? Você não está sendo tarifa. Como sobre as coisas importantes nas notícias que afetam nossa segurança (defesa, proteção de nossas fronteiras, negócios para empregos, dinheiro em nossos livros de bolso, quem no congresso estava por trás deles recebendo um aumento, etc.) O que é coisas que queremos saber.

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Revisão COT com dados atualizados, relatórios & amp; Sinais

Perdas podem exceder os depósitos.

Guia de Compromissos do Comerciante.

O guia Financial Spreads do relatório Commitments of Traders (COT).

Qual é o Relatório de Compromissos dos Comerciantes?

Por que usar o relatório Compromissos dos comerciantes?

Relatórios COT semanais sobre spreads financeiros.

Entendendo o Relatório COT.

Relatório dos Compromissos Comerciais do Índice de Dólares dos EUA - 20 de março de 2018.

Posições Apenas no Futuro, ICUS, Código 98662, (Índice do Dólar Americano x $ 1000)

Relatórios de Resumo de COT.

Índices sumários não comerciais e juros sobre o mercado aberto - 20 de março de 2018.

Relatório de Cotações não Comerciais e Abertas de Juros Forex - 20 de março de 2018.

Relatório de COT de commodities não comerciais e juros em aberto - 20 de março de 2018.

Compromissos de Traders Trading Signals.

Sinais COT: Reversões em Compromissos Não Comerciais Líquidos.

Sinais de COT: Compromissos não-comerciais líquidos de sobrecompra / sobrevenda.

Sinais de COT: Entendendo as alterações no interesse em aberto.

Compromissos das Definições do Negociante.

Mudança no interesse aberto:

A diferença entre o total de juros em aberto no relatório atual e o relatório anterior.

As diferenças entre os dados para a data do relatório atual e os dados no relatório anterior.

Um Comerciante Comercial / Comercial é aquele que compra ou vende futuros principalmente para cobrir uma exposição genuína no mercado subjacente, ou seja, uma empresa que está "engajada em atividades de negócios protegidas pelo uso dos mercados futuros ou de opções". Por exemplo. companhias aéreas de cobertura contra aumentos de preço do petróleo bruto, uma empresa de exportação de hedging contra a valorização em mudança de sua moeda de acolhimento, as empresas de mineração de hedge contra uma potencial queda nos preços etc. Veja também as empresas de relatórios e não-comerciais.

Estes são os contratos atualmente abertos listados dentro das categorias específicas de comerciante / tipo de comércio. 'Compromissos' também são conhecidos como 'posições'. Veja também Interesse Aberto.

Um acordo para comprar ou vender uma mercadoria especificada, detalhando a quantidade e o grau da mercadoria e a data em que o contrato vai amadurecer e se tornar entregável.

Código do mercado do contrato:

O código CFTC para o mercado, por ex. 99741 é o código para o euro (Chicago Mercantile Exchange) e 84691 é o código para a prata (Commodity Exchange Incorporated).

A quantidade real da mercadoria representada em um único contrato.

A data dos dados fornecidos no relatório, isto é normalmente uma terça-feira. Esta data não deve ser confundida com a data de publicação, que é normalmente 3 dias depois na sexta-feira.

Posições Somente Futuros:

Isto é para esclarecer que nos Spreads Financeiros publicamos os dados 'Futures-only'. Observe que a CFTC também publica outros relatórios, como um relatório de 'Futuros e Opções'.

Este é um contrato de futuros comprado que abre uma posição de mercado. Os traders com uma posição Long querem que o mercado suba. Veja também Interesse Aberto.

Rácio de compromissos longos / curtos:

Esta é a razão entre o número de posições longas (compromissos) e o número de posições curtas (compromissos).

O nome do mercado Note-se, em relatórios de câmbio forex mercados são negociados em relação ao dólar dos EUA.

O código do mercado de futuros (troca), e. CBT (Câmara de Comércio de Chicago), CME (Bolsa Mercantil de Chicago), NYME (New York Mercantile Exchange) etc.

Alteração de compromissos líquidos:

Isso não é publicado no CFTC. gov, mas é derivado dos mesmos dados. Nós o publicamos no Financial Spreads para dar aos usuários um instantâneo da mudança geral nos compromissos e, portanto, se, durante a última semana, os traders estiverem ficando mais longos / mais curtos em um mercado.

Uma empresa não comercial / comercial não comercial é aquela que compra ou vende principalmente futuros de maneira especulativa. ou seja, uma empresa que está especulando e não protegendo qualquer exposição genuína ao mercado subjacente. Por exemplo. hedge funds e algumas grandes instituições financeiras. Veja também Relatando Empresas e Comercial.

Posições tomadas, mas não através de uma "Empresa de Relato".

Posições não reportáveis ​​(abreviadas) = ​​juros em aberto - não comerciais (curtos) - comerciais (curtos) - Spreads.

Número de comerciantes em cada categoria:

Os contratos atualmente abertos que não foram entregues, compensados, vencidos ou de outra forma encerrados. A participação aberta de um comerciante é referida como a posição desse profissional.

Juros Abertos = Total Reportável (Curto) + Não Reportável (Curto)

Por cento do interesse aberto para cada categoria de comerciante.

A porcentagem de participação em aberto em cada categoria de negociante / tipo de negociação.

O termo coletivo para Membros de Compensação (por exemplo, Chicago Mercantile Exchange Inc., LCH. Clearnet Ltd. etc.), Comerciantes de Comissão de Futuros (por exemplo Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. etc) e Corretores Estrangeiros com pelo menos uma posição aberta que é maior ou igual ao Nível de Relatório nesse mercado.

O tamanho de uma posição definida por uma troca e / ou a CFTC acima da qual uma empresa / negociante deve fornecer relatórios diários de todas as posições em aberto detidas nesse mercado.

Um comerciante, em uma empresa de relatórios, com pelo menos uma posição aberta que seja igual ou maior que o nível de relatório nesse mercado.

Este é um contrato de futuros vendido que abre uma posição de mercado. Os traders com uma posição Short querem que o mercado caia. Veja também Interesse Aberto.

Os 'Spreads' no relatório COT não devem ser confundidos com 'spread betting' ou com a palavra 'spread' quando este é usado para definir a diferença entre o preço de compra e venda de um mercado.

Este é o total de Juros Abertos longos e curtos em um determinado mercado mantido por Empresas Relatora / Negociadoras de Relatórios.

Total de Comerciantes / Número de Comerciantes em Cada Categoria:

Para determinar o número total de comerciantes reportáveis ​​em um mercado, um comerciante é contado apenas uma vez, independentemente de o comerciante aparecer ou não em mais de uma categoria.

As informações e comentários aqui fornecidos sob nenhuma circunstância devem ser considerados uma oferta ou solicitação de investimento e nada aqui deve ser interpretado como um conselho de investimento. Acredita-se que as informações fornecidas sejam precisas na data em que as informações são produzidas.

Neste guia para iniciantes de propagação de apostas, falamos sobre o básico do que é a propagação de apostas, as vantagens / riscos, como negociar, um exemplo de negociação trabalhada, onde praticar de graça e. & # 187; consulte Mais informação.

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Como usar os relatórios da CFTC na negociação. Falhas falsos e sinais indicadores de COT.

por Alexander Mikhailenko.

Negociação usando dados CFTC e COT.

Sem comentários.

Para melhorar o seu sistema de negociação com a ajuda dos relatórios da Comissão COT, assista ao curso on-line «Negociação com profissionais: relatórios da CFTC para comerciantes privados».

O indicador de posição líquida do COT pode ser um excelente complemento para qualquer estratégia de negociação. Comparando suas ações com a opinião de grandes especuladores, você pode tomar decisões mais informadas.

Neste artigo vamos discutir breakouts "falsos" e também analisaremos o método eficiente de sua determinação usando o indicador COT. O estudo desses métodos ajudará você a entender como os relatórios de CFTC (COT) podem melhorar suas decisões de negociação.

Falhas e volume de negociação falsos.

Quando o mercado inverte e rompe a próxima resistência ou nível de suporte, surge a seguinte questão. É o começo de uma nova tendência completa ou uma fuga “falsa” & # 8211; um movimento sem futuro que não se desenvolverá? É especialmente importante obter a resposta mais precisa para essa pergunta em caso de quebras de nível em grandes intervalos de tempo, por exemplo, no período de tempo diário.

Ao entrar no mercado no início da tendência, você pode obter a melhor relação risco-recompensa e quaisquer sinais que possam ajudar a determinar a “verdade” de uma fuga são dignos de nota.

Fig. 1. Volumes de escala. MetaTrader 4.

Muitas vezes, para determinar falsos rompimentos, recomenda-se a utilização de volumes verticais, particularmente o volume negociado na vela que rompeu o suporte chave e o nível de resistência. Ao mesmo tempo, se você considerar esses volumes nos mercados spot (o melhor exemplo é o Forex), você precisa entender que na maioria das vezes eles não têm nada a ver com as informações reais sobre os contratos negociados nesta vela. Estes são os volumes tick & # 8211; o número de negociações dentro da vela. Obviamente, o volume da posição pode ser igual a um ou mil contratos. Por esse motivo, os volumes de ticks geralmente não são aplicáveis ​​na negociação real.

Fig. 2. volumes reais. Futuros do Euro FX, D1. Negociação

Os volumes reais são visíveis nos mercados de futuros e os comerciantes geralmente os usam para avaliar a probabilidade de que uma quebra de nível seja falsa. Por via de regra, isto acontece bastante direto. Por exemplo, se o volume real negociado durante a quebra do nível aumenta, há a decisão de que essa fuga é verdadeira (a propósito, não há consenso sobre essa questão. Eu me deparei com interpretações diametralmente opostas em que o crescimento no volume sinaliza que a fuga é falsa).

Por que o volume aumenta quando o nível é quebrado?

As ordens de parada são consolidadas em torno das linhas de suporte e resistência. Estas são as ordens stop loss e buy stop (ou sell stop). Quanto melhor o nível for visível e mais frequentemente o período de tempo (no qual é plotado) for usado, mais as ordens de parada serão colocadas em torno desse nível.

Os comerciantes geralmente fazem pedidos de stop loss, entram ou saem do mercado com foco nos níveis horizontais. Por este motivo, as fugas clássicas dos níveis de suporte / resistência no período de tempo diário serão frequentemente acompanhadas por um aumento nos volumes de negociação, independentemente de serem verdadeiras ou falsas. Parar as ordens de perda será ativado de qualquer maneira.

Se o nível de suporte for ultrapassado, o volume crescerá devido ao acionamento das ordens de stop-loss dos compradores e venderá ordens de stop dos traders que negociarem a quebra de nível (a ordem de execução de mercado para vender ocorrerá). Ordens de mercado são o combustível que irá baixar o preço, mesmo que o mercado seja ligeiramente empurrado para baixo do nível de suporte apenas para que essas ordens de parada sejam acionadas. Pela mesma razão, os volumes horizontais crescem em torno dos níveis de suporte e resistência. Eles refletem o acionamento maciço de ordens de parada em uma faixa de preço restrita.

Fig. 3. EURUSD H4 (à esquerda) e o histórico de distribuição das ordens dos comerciantes de 5 a 6 de setembro da Oanda Lab (à direita). Os níveis de suporte e resistência são plotados pelo indicador Níveis.

Quanto mais "óbvio" for o nível, mais os comerciantes colocarão ordens de parada em torno desse nível e maior será o volume dentro da vela que ultrapassa esse nível. Um volume alto no momento de uma fuga pode indicar que houve muitas ordens de parada ao redor do nível e elas foram acionadas. Esta é uma informação geral que é uma breve informação sobre negociações.

Volumes horizontais e verticais fornecem informações interessantes e complementam perfeitamente o preço, mas pelas razões descritas acima, a interpretação posterior da fuga, tanto verdadeira quanto falsa, torna-se extremamente subjetiva e depende da opinião de cada comerciante. É óbvio que este tópico merece pesquisas separadas.

CFTC. False breakouts falsos usando o indicador de posição líquida COT.

Uma contribuição significativa para a determinação de fugas verdadeiras e falsas no período de tempo diário pode ser feita pelas estatísticas de negociações dos principais jogadores. A primeira opção do uso do indicador de posição líquida de COT na prática de negociação é a filtragem de sinais para aumentar a probabilidade de detecção de falsos surtos.

Ao contrário dos volumes dentro de uma vela, o indicador demonstra o padrão dinâmico da posição líquida dos principais players toda semana, assim como a tendência geral, a opinião dos profissionais, que muitas vezes não muda durante vários meses seguidos.

Grandes especuladores trocam uma tendência. Se o mercado está em tendência de alta, os especuladores profissionais geralmente compram mais ativamente do que vendem e o indicador COT se move na mesma direção. Neste caso, antes do breakout, cada novo mínimo no gráfico do indicador será maior do que o anterior.

Fig. 4. Mudança na posição líquida de grandes especuladores em uma tendência de alta.

Se a tendência se inverte, o indicador de posição líquida do berço também muda de direção. Se a opinião dos grandes especuladores em uma tendência de alta muda, um novo mínimo no indicador de posição líquida é formado abaixo do anterior.

A situação em que a quebra (o ponto da mudança de tendência de médio prazo) coincide exatamente com a inversão do indicador COT ocorre com pouca frequência. O indicador geralmente inverte primeiro e o mercado o segue em uma semana ou duas. Caso contrário, a tendência muda e, em seguida, o próximo relatório da Commodity Futures Trading Comission demonstra a mudança de opinião dos principais participantes.

É lógico, como em comparação com os especuladores privados, os grandes participantes terem informações mais valiosas e, muitas vezes, saírem do movimento que não tem mais uma relação de risco-recompensa atraente até sua conclusão real.

Se for sensato, os profissionais têm a oportunidade de esperar um pouco para se certificar de que a reversão da tendência técnica é realmente digna de nota.

Fig. 5. A mudança da tendência é combinada com a reversão do indicador de posição líquida do COT.

A duração das posições de detenção por grandes jogadores varia em cada mercado. Quanto menos a direção da tendência mudar no período diário e quanto mais justificado for esse vetor do movimento do mercado, menos o indicador mudará de direção, uma vez que os grandes especuladores realmente sabem como manter a posição.

Portanto, se a tendência diária e o indicador de posição líquida inverterem, aumentará a probabilidade de o mercado continuar a se mover na direção da última fuga. As inversões de mercado confirmadas pelo indicador COT são mais verdadeiras que falsas.

Além disso, isso não significa que o mercado possa se mover apenas na direção da fuga. Movimentos lineares não são típicos de qualquer mercado e são a exceção e não uma norma padrão.

Suponha que, após uma longa tendência de subida, o preço rompa o nível de suporte no período de tempo diário. Após uma fuga (onda de impulso), uma correção em larga escala pode começar quando o preço pode se fortalecer durante uma semana ou até mais. Mas se o movimento de mercado dado não contradiz as características de uma tendência de baixa (que reside no fato de que cada novo mínimo no gráfico é menor do que o anterior e cada novo máximo é menor ou igual ao anterior), há Não há razão para se preocupar.

Fig. 6. A mudança da tendência não é combinada com a reversão do indicador de posição líquida de COT.

Às vezes, uma tendência de alta se inverte, uma quebra no nível de suporte acontece, mas o movimento não se desenvolve, o mercado sobe e, depois de um tempo, a tendência ascendente continua. Rupturas falsas geralmente ocorrem em tendências poderosas e, mais freqüentemente, em tais situações, o indicador de posição líquida não reverterá simultaneamente com o mercado.

Isso dá uma excelente oportunidade para esperar e abrir uma posição de recuo, certificando-se de que a decisão está correta. Depois de um tempo, o indicador de posição líquida irá reverter depois que o mercado ou o sinal de fuga se mostrar falso.

Fig. 7. Os especuladores grandes não suportam uma falsa fuga (o indicador COT não inverteu)

Nada é perfeito e, como foi mencionado anteriormente, há situações em que o indicador de reversão da posição líquida da COT é ligeiramente atrasado e ocorre uma a duas semanas depois da fuga. O indicador é atualizado uma vez por semana e mostra as reversões de mercado mais poderosas. Apenas por esse motivo, é bom determinar o grau de confiabilidade de uma entrada no mercado em uma nova tendência.

A expectativa de esclarecimento da situação do mercado será a decisão certa em cada um desses cenários. No primeiro, será possível entrar no mercado após a conclusão da correção, quando a relação risco-recompensa é estatisticamente maior em comparação com a negociação de breakout. No segundo, não deixará perder dinheiro.

Conclusões sobre a identificação de falsos rompimentos usando sinais do indicador COT CFTC.

A primeira opção do uso do indicador de posição líquida COT é a determinação de um ou outro nível de quebra «qualidade». Se uma inversão de tendência é suportada por grandes jogadores, é mais provável que seja o início de uma nova tendência de médio prazo do que o movimento que os principais jogadores ignoram. Na maioria das vezes os profissionais não suportam fugas “falsas”.

Estando ciente dessa propriedade do indicador COT, é possível alterar a atividade de negociação dependendo das ações dos grandes jogadores, ou seja, negociar o tamanho padrão se a inversão de tendência for suportada por grandes especuladores e hedgers. Você também pode reduzir o risco por comércio uma vez e meia ou duas vezes se os profissionais relutam em aumentar suas posições nessa direção. A opção mais conservadora é adotar uma abordagem de esperar para ver até que a nova combinação da direção da tendência e a opinião dos principais atores ocorra.

Nos próximos artigos do ciclo «Como usar os relatórios da CFTC na negociação», consideraremos os outros sinais dos indicadores de COT e discutiremos em detalhes as opções para sua integração no sistema de comércio de médio prazo.

Qual é o compromisso dos comerciantes (COT)

Small Specs., Large Specs., & Amp; Entidades Comerciais.

Exibe a atividade de mercado dos pequenos especuladores.

Pequenos especuladores:

Pequenos especuladores são considerados os investidores individuais, geralmente traders como eu e você, ou o que é conhecido como o "trader de varejo". Os investidores que negociam seu próprio dinheiro, em benefício próprio.

Os pequenos especuladores dentro do Track-in Trade COT Plug-in são indicados abaixo do gráfico na cor padrão verde. Neste exemplo de gráfico, você pode ver o número de pequenos especuladores que são longos e curtos são representados diretamente abaixo do gráfico de preços reais. Nesta visão específica, você pode ver quantos operadores são longos (verde brilhante acima da linha zero) contra quantos estão sendo negociados a descoberto (verde mais escuro abaixo da linha zero).

Mostrar atividade de mercado dos grandes bancos e gestores de fundos de hedge. (Os especuladores geralmente seguem sua liderança.) *

Grandes especuladores:

Grandes especuladores são geralmente bancos e gestores de fundos de hedge, e geralmente estão fazendo esse tipo de investimento usando dinheiro de outras pessoas, mas o bom é que seu objetivo é exatamente como o nosso, lucrar com grandes movimentos no mercado.

Os grandes especuladores dentro do Track-in Trade COT Plug-in são indicados abaixo do gráfico na cor padrão de azul. Neste exemplo de gráfico, é possível ver o número de especuladores grandes, longos e curtos, representados diretamente abaixo do gráfico de preços reais. Nesta visão específica, você pode ver quantas especificações grandes são longas (azul claro acima da linha zero) contra as que estão vendendo a descoberto (azul escuro abaixo da linha zero).

Exibe a atividade de mercado dos grandes comerciantes, fábricas e produtores comerciais.

Comerciantes Comerciais:

Grandes Comerciantes Comerciais geralmente são produtores, como fazendeiros ou grandes fábricas. A parte confusa sobre os grandes especuladores é que não conhecemos realmente sua intenção plena, porque são longos ou porque são curtos. Eles geralmente têm motivos diferentes dos que fazemos como especuladores.

Observe que há realmente mais posições curtas durante essa óbvia tendência de subida do que as posições longas. Os comerciais dentro do Plug-in Trade COT Track são indicados abaixo do gráfico na cor padrão de vermelho. Nesta visão específica, você pode ver quantas especificações grandes são longas (vermelho brilhante acima da linha zero) contra as que estão vendendo em lote (vermelho escuro abaixo da linha zero).

Composto longo & amp; posições curtas de todos os três participantes do mercado, juntamente com uma sobreposição histórica de preço médio.

Vista composta, todos os três:

Grandes comerciais, indicados em vermelho, grandes especuladores, indicados em azul, e pequenos especuladores indicados em verde.

Com essa visão, o histograma foi configurado para exibir tanto os longs quanto os curtos de cada grupo composto; permitindo-lhe ver quais os mercados que têm maiores participações no lado mais curto do mercado do que o lado comprado. O Plug-in COT do Trade também lhe dá a capacidade de ativar sinais de compra / venda proprietários, personalizáveis ​​e definidos pelo usuário, que podem ser negociados manualmente ou usando o nosso sistema Autopilot. No painel do gráfico, você também pode ver médias de preços históricas exibidas como uma sobreposição diretamente sobre o próprio gráfico. Onde estava o mercado e qual era a média nos últimos dois, três, quatro anos atrás ou mais!

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* Negociar instrumentos financeiros, incluindo Ações, Futuros, Forex ou Opções sobre margem, carrega um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que suas perdas possam exceder os depósitos e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida. O desempenho passado, seja real ou hipotético, não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Todas as representações de negócios, seja por vídeo ou imagem, são apenas para fins ilustrativos e não uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro em particular. Veja a divulgação de risco completa.