Systematic futures trading strategies

A Systematic Alpha Management LLC (SAM) é uma empresa sediada em Nova York, especializada em estratégias quantitativas de curto prazo sistemáticas, usando execução eletrônica totalmente automatizada e ininterrupta em uma ampla variedade de mercados futuros e spreads proprietários. A SAM comercializa um Programa Systematic Alpha Futures, neutro ao mercado, que enfoca um conjunto diversificado de modelos contrários / de reversão à média, explorando previsões de curto prazo e tempos de espera que variam de minutos a vários dias. O SAM também comercializa o Systematic Alpha Multi Strategy Program, que combina um conjunto diversificado de modelos direcionais de mercado neutros e de curto prazo. Ambos os programas visam gerar retornos positivos consistentes, com correlação de baixa a negativa para qualquer grande patrimônio, títulos, moeda, fundo de hedge amplo ou índice CTA. O SAM foi reconhecido pelo CTA Intelligence US Performance Awards 2016 como o Melhor CTA de Curto Prazo abaixo de 250m para seu principal mercado Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. Em 2014, o SAM ganhou o Pinnacle Award como o Melhor CTA Diversificado abaixo de 500 milhões de AUM. Em 2013, o SAM foi o vencedor do CTA Intelligence US Performance Awards como o Melhor Trader de Curto Prazo. Em 2012, a SAM ganhou a HFM Week US Performance como a melhor CTA com menos de 250 milhões de AUM e, em 2009, a HFM Week US Performance como a melhor CTA Newcomer. A SAM está registrada como Operadora de Pool de Mercadorias (CPO) e Consultora de Negociação de Commodities (CTA) com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (Commodity Futures Trading Commission) e é membro da National Futures Association (NFA). Painel de Login Se você é um investidor atual ou gostaria de saber mais sobre nossas ofertas de produtos, faça o login ou Clique aqui para se cadastrar Atualizações Recentes O FUNDOS SISTEMATICOS ALFA FUTUROS GANHA 2016 O PRÊMIO DE CURTO PRAZO DE CURTO PRAZO 2016. (NEW YORK, 1 de março de 2016) A Sydematic Alpha Management (SAM) foi reconhecida pelo CTA Intelligence US Performance Awards 2016 como o Melhor CTA de Curto Prazo abaixo de 250m para seu principal Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. (SAFF). 2009 Systematic Alpha Management, LLC. Política de Privacidade: Este material não pode ser reproduzido, distribuído ou transmitido a qualquer outra pessoa ou incorporado de qualquer forma em outro documento ou outro material sem o consentimento prévio por escrito da Systematic Alpha Management, LLC. Momentum Swing Trading é uma estratégia sistemática de negociação de futuros que adota uma abordagem única para negociação direcional de curto prazo. O principal indicador é um filtro de momento proprietário que quantifica dados implícitos gerados pelo mercado para fornecer sinais de inversão direcional de alta probabilidade que são preditivos de mudanças de tendências de curto prazo. Nossa pesquisa demonstra que certas características do tipo dia que satisfazem um perfil de momentum podem atuar como dias de reversão de tendência ou tendência de dias-iniciadores-8217. O desenvolvimento do filtro de momentum envolveu um árduo processo de 4 anos avaliando o resultado de dezenas de milhares de negócios, destilados de anos de experiência trocando múltiplos períodos de tempo (dia, swing, curto prazo, intermediário, intermediário, longo prazo). isolar um método repetitivo, consistente e vencedor. O site contribuirá com todos os sinais de negociação gerados pelo programa e algumas informações sobre a negociação de sistemas. Um processo sistemático é uma maneira verificável de negociar com mais convicção. Ao repetir comportamentos e métodos bem-sucedidos, você pode converter sua negociação em uma prática repetitiva que apóia objetivos de longo prazo (emocional e financeiramente), reduzindo os efeitos indesejáveis ​​do estresse associados a vieses e heurísticas. Assim: Passei 7 anos trabalhando para a AHL, um grande fundo de hedge sistemático (no início da minha carreira também passei cerca de 18 meses negociando opções exóticas de taxa para um banco de investimento, o Barclays Capital). Meu primeiro trabalho foi desenvolver e gerenciar uma estratégia global de negociação macro multitarefa global. Subsequentemente, gerenciei uma carteira multibilionária de estratégias de renda fixa (futuros, swaps, bonds e derivativos de crédito). Veja a página sobre para mais. Desde que saí da indústria de fundos de hedge, escrevi um sistema de negociação sistemático ao vivo escrito em python e usando os API corretores interativos C API interligados por swigiby. com o qual eu negocio meu próprio dinheiro. O sistema negocia quase 40 mercados de futuros com um período médio de detenção de várias semanas, e tem uma tendência principalmente seguindo o caráter. Eu postar atualizações regulares no meu comércio no elitetrader. Minha conta de negociação também é visível no fundseeder (TA4483751). Im atualmente (setembro de 2016) ficou em 2º lugar entre todos os traders e 1º na categoria técnica. Oi Rob, Como sua estrutura lida com a inevitável perda de energia ou conexão com a Internet Por exemplo, talvez sua estrutura detecte uma condição que exija que um pedido seja feito, mas a energia seja desligada ou a conexão com a Internet caia. Dada a descrição do hardware que você usa para executar seu sistema, parece que o código NÃO está hospedado em algum datacenter, mas sim executado em um ambiente (como sua casa), onde tal situação pode ocorrer (e ocorre). Oi Robert, ótima pergunta. Sim eu corro minhas coisas em casa39. Existem vários cenários possíveis. No cenário um, perco minha conexão com a internet, mas depois a recupero. Alguns serviços, por exemplo, obter valor da conta e obter preço falharão normalmente (trate o que eles recebem da mesma forma que um NaN). As encomendas que não foram enviadas serão atrasadas. Dada a lentidão com que negocio, posso viver com isso. Mais seriamente se um pedido for submetido e eu perder um preenchimento, então vou ter uma pausa entre o que eu acho que é a minha posição e o que o corretor registra. No momento, eu bloqueio a posição para evitar transações duplicadas até que tenha resolvido o problema manualmente (veja qoppac. blogspot. co. uk/2015/07/systems-building-execution. html). NOTA - há espaço para melhorias aqui. Eu pretendo reescrever este processo para verificar periodicamente todos os preenchimentos recebidos durante o dia e atualizar o banco de dados e, em seguida, limpar automaticamente todos os bloqueios de posição. Em uma situação extrema, se um processo falhar, o cron job irá reiniciá-lo no dia seguinte. A única coisa que não foi reiniciada é o gateway da API do IB. No cenário dois, perco poder. O sistema deve ser reiniciado manualmente. No curto prazo isso é muito semelhante a uma perda de internet. Numa situação extrema (de férias), posso perder a energia durante algumas semanas antes de poder reiniciar. Quando eu reiniciar, o sistema preencherá todos os preços diários e a transação necessária acontecerá. Dada a velocidade com que negocio, testei o efeito esperado disso e posso viver com ele. O FC escreveu este comentário, que eu apaguei acidentalmente: “Olá, eu estou super empolgado com as suas coisas e que você é do Reino Unido. Você tem uma opinião sobre isso: labs. ig/docs. labs. cityindex / A vantagem fiscal vale o problema de desenvolvimento, risco de crédito e pior propagação de lance-pergunta? Eu não tenho um problema com apostas de spread, mas certamente é verdade que se um futuro estivesse disponível nos mesmos termos (tamanho do mesmo tick), eu trocaria o futuro. Geralmente esse não é o caso. Por exemplo, você pode trocar o FTSE 100 a 1631 por ponto, mas o futuro é 16310. Portanto, as apostas podem ser especialmente úteis se você tiver uma conta menor, mas a distribuição mais ampla significa que você precisará negociar mais lentamente. Felizmente minha conta é grande o suficiente para que eu possa ficar com os futuros. Eu discuto esse problema no meu livro. Oi Rob, ótimo livro. Eu queria que você soubesse que nos especializamos na execução de estratégias sistemáticas de negociação para clientes nos mercados de futuros e commodities. Oferecemos suporte a várias plataformas diferentes, incluindo TradeStation, TradingBlox, Mechanica, e fornecemos acesso a quase todos os produtos aprovados pela CFTC em todo o mundo. Se você conhece alguém que precisa de ajuda para colocar suas estratégias no mercado, podemos ajudar na execução e reconciliação e fazer um excelente trabalho (por mais de 20 anos). Entre em contato comigo se você quiser saber mais sobre os serviços que prestamos. Obrigado. Shane Wisdom wisdomtrading Oi Rob, em primeiro lugar, obrigado por escrever o livro, eu achei muito detalhado e útil. Eu notei um bug menor, em um resumo logo abaixo da Tabela 37, último item "Travar stop loss quando shortquot tem um bug em matemática: 30 (4 1.5)" Oi Rob, me deparei com seu site enquanto procurava por alguém que usa python para negociação . Felizmente eu encontrei você. Gostaria de agradecer pelas informações que você compartilha conosco. Estou totalmente interessado em seu livro. No entanto, tenho uma dúvida sobre o conteúdo. Você explica uma estratégia que você usa para negociar futuros ou estratégias que podem ser empregadas? Porque eu nunca negocio futuros e gostaria de começar a negociar, aprendendo passo a passo a partir das diretrizes do seu livro, se for esse o caso. O que devo esperar do seu livro? Agradecemos antecipadamente. Oi. Sim, explico algumas estratégias básicas para negociar futuros (também ETF39s e spread bets). Mas eles já assumem alguma familiaridade com o futuro. Leia algo como amazon / Trading-Commodities-Financial-Futures-Step - / dp / 0134087186 / (primeiros quatro capítulos) Também não há nenhum python no livro. Depois de ler o seu livro, o seu blog (aqui) e o seu diário (Elitetrader), decidi tentar programar um sistema baseado no framework que você propõe em seu livro. Minha pergunta é sobre a taxa de atualização que você usa durante a negociação ao vivo Seu livro enfatiza a não negociar muito devido aos custos envolvidos. Por outro lado, do seu diário, tenho a impressão de que o seu sistema funciona continuamente, uma vez que os carimbos de data e hora estão sempre abertos. Com que frequência você atualiza / recalcula os parâmetros do instrumento, como volatilidade, e os parâmetros da conta, como volatilidade alvo Eu estava pensando em calcular os parâmetros da conta uma vez por dia, de preferência em um momento em que todos os instrumentos não estão negociando (valor da conta relativamente estável). E recalcule os parâmetros do instrumento uma vez por hora (somente quando eles estão negociando). Devo amostrar os parâmetros do instrumento com mais frequência? Depende do seu período de espera. Atualmente eu provavelmente atualizo demais (por hora), dado um período de espera de algumas semanas ou mais. Eu poderia facilmente atualizar tudo diariamente e, de fato, na próxima iteração do meu código, é o que planejo fazer. Obrigado. Como minhas regras de negociação serão lentas, espero períodos de manutenção semelhantes. Uma taxa de atualização diária provavelmente será rápida o suficiente. No entanto, com várias trocas em vários fusos horários envolvidos, isso leva à pergunta: “o que é o fim do dia?”. Talvez eu decida agir no final do dia de negociação de cada troca envolvida. Fico feliz em ajudar, obrigado por todos os seus conselhos em resposta a todos os meus posts. Eu tenho negociado em papel o seu sistema por alguns dias agora. Poderia, por favor, confirmar o seguinte em relação à sua estratégia de carry: No dia 4 de Novembro, o preço de fecho do Eurodollar de dezembro de 2016 era de 99.075 e o preço de fecho do Jan 2017 Eurodollar era de 99.070. Portanto, o sinal de negociação seria longo. Então, eu deveria estar no contrato de janeiro de 2017, correto. E se o spread fosse significativamente maior no contrato de janeiro de 2017? Estaria tudo bem para ir longo o contrato de dezembro 2016 Haveria alguma razão para olhar para o contrato janeiro vs fevereiro de 2017, ou devemos sempre estar olhando para os dois contratos mais próximos na determinação da previsão Obrigado. Qual contrato você deve negociar eu discuto mais aqui: qoppac. blogspot. co. uk/2015/05/systems-building-futures-rolling. html. Como medir carry eu discuto mais nos apêndices do meu livro.