Stock trading system book

Livros recomendados sobre negociação automatizada Amazon Kindle Reading Device Amazon Todo-Novo Kindle Paperwhite, 6 Display de alta resolução (300 ppi) com luz embutida, Wi-Fi - Inclui ofertas especiais Compre na Amazon Professional Stock Trading: projeto e automação de sistemas Mark R. Conway, Aaron N. Behle Aprenda a arte e a ciência dos sistemas de negociação de especuladores profissionais. Os autores compartilham poderosas estratégias de negociação longas e curtas que abrangem todos os prazos, incluindo mais de cem gráficos anotados com comentários e justificativa. O livro contém uma implementação completa de uma plataforma de negociação profissional, incluindo dezenas de estratégias, indicadores e funções da TradeStation. Além disso, técnicas avançadas de negociação, como negociação em pares e negociação de float, são explicadas. Esses sistemas são integrados em uma estrutura totalmente automatizada para dimensionamento de posição e gerenciamento comercial. Por fim, siga os autores enquanto eles rastreiam suas seleções de estoque durante a semana em tempo real. Compre isso da Amazon Tradings Systems que funcionam: construindo e avaliando sistemas de negociação eficazes Thomas Stridman Um guia completo para combinar informações e técnicas de ponta na negociação em um sistema simples e personalizado. Oferece diretrizes para a implementação de um programa consistente de gerenciamento de dinheiro, técnicas de composição de carteira para aumentar o lucro e reduzir o risco, além de estratégias para exercer o gerenciamento de risco adequado. DLC: análise de investimento. Compre esta na Amazon O Master Swing Trader: ferramentas e técnicas para lucrar com o excelente momento de troca a curto prazo Alan S. Farley Swing trading está ganhando popularidade como um poderoso método para aumentar os retornos da Amazon Trade Your Way to Financial Freedom Reminiscências de um Edwin Lefevre Reminiscências de um operador de ações é a biografia disfarçada de Jesse Livermore, um personagem notável que primeiro começou a especular em lojas de balde de Nova Inglaterra na virada do século. Livermore, que foi banido dessas operações obscuras por causa de suas vitórias, logo se mudou para Wall Street, onde ele fez e perdeu sua fortuna várias vezes. O que torna este livro tão valioso são as observações que Lef comprou do Amazon Trade como um fundo de hedge. 20 Estratégias Não-Correlacionadas Bem-sucedidas Técnicas para Ganhar Lucros (Wil Pairs Trading. Métodos Quantitativos e Análise (Wiley Finance) Ganapathy Vidyamurthy Composto por três partes repletas de informações, o Pairs Trading apresenta uma análise detalhada dos vários aspectos dessas estratégias e fornece ferramentas quantitativas A primeira parte deste recurso abrangente define o contexto para o restante do livro, introduzindo material preliminar sobre alguns tópicos-chave, incluindo séries temporais, modelos de fatores e filtragem de Kalman. este método de negociação, Pairs Trading investiga em duas versões diferentes de pares de negociação nos mercados de ações Compre isso da Amazon entrar na minha sala de negociação: um guia completo para negociação Alexander Elder oferece uma introdução completa aos fundamentos de negociação e uma visão geral da psicologia de negociação, tanto psicologia individual e massiva dos mercados, fornece um guia passo-a-passo para o controle de riscos e ney management. Compre esta na Amazon Como Ganhar Dinheiro em Ações: Um Sistema Vencedor em Bons Tempos ou Ruim, 3ª Edição William J. ONeil Da escola do investimento sem emoção vem o clássico Como Ganhar Dinheiro em Ações, pelo analista e editor de Wall Street William ONeil . Leitores novatos em títulos encontrarão uma excelente cartilha, que se baseia em indicadores consagrados pelo tempo, como ganhos trimestrais, capitalização de mercado e índices diários. O estudo da ONeils sobre ações vencedoras remonta à década de 1960, e ele compartilha suas idéias aqui, descrevendo o que caracteriza um estoque de crescimento, quando cortar suas perdas (em 7 ou 8%, não mais) e como identificar um top de mercado. As técnicas em Como Ganhar Dinheiro em Ações dificilmente são revolucionárias, mas aí reside a sua força, já que ONeil afirma que é um sistema vencedor em tempos bons ou ruins. Investidores interessados ​​em ações da Net podem ficar desapontados - os autores primeiro declaram que uma empresa deve mostrar um padrão de lucros crescentes, o que desqualifica muitos “ponto coms”. (Tente os separadores de regras, os responsáveis ​​pelas regras por uma abordagem diferente.) A abordagem das ações da ONeils é, acima de tudo, racional, e ele dá pouca atenção ao marketing do mercado. Compre pela Amazon New Trading Systems e métodos Perry J. Kaufman Por mais de duas décadas, os traders de futuros se voltaram para os clássicos Trading Systems and Methods para obter informações completas sobre os mais recentes e bem-sucedidos indicadores, programas, algoritmos e sistemas. Perry Kaufman, um especialista líder em futuros altamente respeitado por seus anos de experiência em pesquisa e comércio, atualizou completamente este guia de best-seller, adicionando mais sistemas, mais métodos e extensa análise de risco para manter este livro mais abrangente e instrutivo sobre sistemas de negociação hoje . Seu detalhado manual prático oferece uma análise completa, usando uma abordagem sistemática com explicações detalhadas de cada técnica. Esta edição também inclui um CD-ROM que contém o programa TradeStation EasyLanguage, planilhas do Excel e programas Fortran que aparecem no livro. Compre na Amazon A Psicologia do Mercado de Câmbio Estrangeiro Thomas Oberlechner Para o leitor de mentalidade prática interessado em negociações financeiras, este livro apresentará um espelho para ajudá-lo a se examinar. Muito do comércio, afinal de contas, é psicologia Como um especialista aponta neste livro, os traders não trazem seu dinheiro para o mercado, eles também trazem para si mesmos. É arrepiante ler, por exemplo, como as tendências do mercado podem ser retidas por boato. Como os comerciantes usam metáforas para entender os vastos mercados (por exemplo, usando compará-los a zonas de guerra ou a um amante ou a um bazar ou a um cassino, etc.), também é discutido e pode ajudar a resolver seus próprios algoritmos mentais para simplificar tomando uma decisão. Compre este na Amazon ForeX Trading para lucro máximo: O segredo melhor guardado em Wall Street Raghee Horner Um detalhado guia de como fazer em Forex trading usando os métodos, análises e insights de um renomado comerciante, Raghee Horner Como o destino do O dólar contra a moeda estrangeira gera ansiedade e oportunidades, o comércio de moedas tem atraído muito interesse e um crescente número de seguidores entre os comerciantes dos Estados Unidos. O mercado Forex é particularmente atraente para os investidores porque negocia sem lacunas e tem perdas garantidas ilimitadas. A liquidez do mercado Forex e a participação mundial também contribuem para tendências mais confiáveis ​​e duradouras. Raghee Horner tornou-se lendário não apenas como um dos principais traders de Forex, mas também como professor mestre de sistemas e técnicas de negociação. Com base em suas ferramentas vencedoras e métodos, incluindo técnicas de gráficos clássicos, este livro permite que um comerciante ou investidor de qualquer nível de habilidade para entender como funciona o Forex e estabelece um modelo para começar neste veículo comercial pouco compreendido mas alto potencial. Compre este da Amazon Building Ganhando Trading Systems com a TradeStation George Pruitt, os comerciantes de sistemas John R. Hill TradeStation descobrirão uma mina de ouro virtual de conhecimento, orientação e o benefício da experiência vicária dos dois principais especialistas no assunto nesta valiosa nova edição à literatura de sistemas de negociação. Inclui exemplos de CD-ROM e do mundo real. Buy this from Amazon Guia de Negociação Ultimate John R. Hill, George Pruitt, Lundy Hill Fornece aos traders as ferramentas necessárias para desenvolver sistemas baseados em lógica sonora, incluindo explicações sobre: ​​os princípios por trás dos sistemas de negociação, como vários sistemas operam, as ferramentas e fundo para o desenvolvimento de sistemas de negociação informatizados e técnicas de curto prazo de mercado para qualquer mercado. DLC: especulação. Isso é um denominador comum entre a maioria dos novos traders: no prazo de seis meses após o lançamento de sua nova busca, eles estão sem dinheiro e sem negociação. A Alta Probabilidade de Negociação suaviza o impacto dessa mensalidade de traders, detalhando um programa abrangente para enfrentar os primeiros meses perigosos e se tornar um trader lucrativo. Este livro não-sem sentido leva um olhar excepcionalmente contundente para as realidades da negociação. Repleto de exemplos da vida real e destinados ao uso por comerciantes de curto e longo prazo, ele explora cada aspecto da negociação bem-sucedida. TradeStation 2000i, TradeStation 8 e TradeStation 9 são produtos de TradeStation Technologies, Inc. Todos os outros nomes de produtos podem ser marcas comerciais ou marcas registradas das empresas com as quais estão associados. Top 5 Livros Iniciais Essenciais para Negociação Algorítmica Negociação algorítmica é geralmente percebida como uma área complexa para iniciantes se familiarizarem. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Consequentemente, pode ser extremamente desanimador para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são fáceis de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua. A beleza da negociação algorítmica é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras oferecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam certas ressalvas associadas a esses sistemas, elas fornecem um ambiente para promover um nível profundo de entendimento, sem absolutamente nenhum risco de capital. Uma pergunta comum que recebo dos leitores da QuantStart é: Como eu começo a trabalhar na negociação quantitativa? Eu já escrevi um guia para iniciantes para negociação quantitativa. mas um artigo não pode esperar cobrir a diversidade do assunto. Assim, decidi recomendar meus livros de negociação de quantia de nível de entrada favoritos neste artigo. A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Eu descobri que é muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que o básico seja coberto e entendido. Os melhores livros que encontrei para este fim são os seguintes: 1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros financeiros favoritos. O Dr. Chan oferece uma excelente visão geral do processo de configuração de um sistema de negociação quantitativo de varejo, usando o MatLab ou o Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que qualquer um pode fazê-lo. Embora haja muitos detalhes que são ignorados (principalmente por questão de brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona o comércio algorítmico. Ele discute a geração alfa (o modelo de negociação), o gerenciamento de risco, os sistemas de execução automatizados e certas estratégias (particularmente a reversão do momento e da média). Este livro é o lugar para começar. 2) Inside the Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, Dr. Narang explica em detalhes como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está pensando em investir em uma caixa preta. Apesar da aparente irrelevância para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um sistema de negociação de quantia adequado deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de risco são delineados, com idéias sobre onde procurar mais informações. Muitos comerciantes de algo do varejo poderiam fazer bem para pegar isso e ver como os profissionais realizam sua negociação. 3) Algorítmico Trading amp DMA por Barry Johnson - A frase de negociação algorítmica, na indústria financeira, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados por bancos e corretores para executar operações eficientes. Eu estou usando o termo para cobrir não apenas os aspectos de negociação, mas também de negociação quantitativa ou sistemática. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que não tem utilidade para o quant financeiro? Possuir uma compreensão mais profunda de como as trocas funcionam e a microestrutura do mercado pode ajudar imensamente a lucratividade das estratégias de varejo. Apesar de ser um tomo pesado, vale a pena pegar. Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia de negociação. Isso é geralmente conhecido como o componente de modelo alfa de um sistema de negociação. As estratégias são fáceis de encontrar nos dias de hoje, no entanto, o verdadeiro valor vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de extensa pesquisa e backtesting. Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como proceder para implementá-los: 4) Algorithmic Trading por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele escapou ao momentum, à reversão à média e a certas estratégias de alta frequência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes significativos da implementação, embora com mais complexidade matemática do que na primeira (por exemplo, filtros de Kalman, estacionariedade / cointegração, CADF, etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o comportamento mais recente do mercado, já que o primeiro livro foi escrito há alguns anos. 5) Negociação e Trocas por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado. Eu pessoalmente acho que é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação de quant. A microestrutura de mercado é a ciência de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem na carteira de pedidos. Está intimamente relacionado a como as trocas funcionam e o que realmente acontece quando uma negociação é feita. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas mais sobre coisas para estar ciente ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais do espaço financeiro financeiro consideram isso um excelente livro e também o recomendo. Nesta fase, como um comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e seu profundo relacionamento com os custos de transação), bem como gerenciamento de risco e portfólio. Eu dicarei livros para esses tópicos em artigos posteriores. Clique abaixo para saber mais sobre. 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Este é um clássico de William O8217Neil, descrevendo os meandros de seu sistema CANSLIM para encontrar futuros grandes vencedores no mercado de ações e como contabilizar entradas e saídas. Combina análise fundamental e técnica e é um bom guia para novos investidores. Este é um clássico de investimento que dará esperança ao investidor individual. Peter Lynch explica como Wall Street pode não conseguir encontrar as melhores oportunidades de investimento desde o início e mostra passo-a-passo como o investidor individual pode encontrar o próximo dez-bagger. Este livro esclarece os caminhos e os meios do oráculo de Omaha. Os pensamentos de Warren Buffett são perspicazes e seus métodos podem render recompensas frutíferas para os investidores com paciência suficiente para aprendê-los, compreendê-los e aplicá-los corretamente. Este livro é um verdadeiro page turner. É uma recontagem de tirar o fôlego de como um menino conseguiu acumular uma das maiores fortunas, especulando, apesar de ter falido algumas vezes em sua carreira. Ele tem conselhos atemporais para os investidores (8220I8217ve sempre fez meu dinheiro de sentar, não pensando8221), o que ajudará a sua negociação nos próximos anos. Este livro é uma coleção de entrevistas de comerciantes bem sucedidos nos anos 1970/80. Suas experiências são fascinantes, inspiradoras e os comerciantes podem tirar lições intermináveis ​​de suas histórias. As entrevistas originais de Jack Schwager8217 tornaram-se tão conhecidas que ele publicou mais quatro livros desde: The New Market Wizards (1994), Stock Market Wizards (2003), Hedge Fund Market Wizards (2012) e um resumo de lições essenciais de quase 50 entrevistas. com The Little Book of Market Wizards (2014). Esta é uma jóia que engloba a psicologia do investidor e a construção de sistemas. Embora possa não lhe dar um 8220Holy Grail8221 (um método imbatível para os mercados) para negociação, ele lhe dará o básico necessário para construir um sistema vencedor. Há algo para todos neste livro. A base para o investimento em valor e ser bem sucedido no mercado, o clássico de Benjamin Graham8217s vendeu mais de 1 milhão de cópias e ganha o seu lugar em todas as prateleiras de livros de investidores. Atualmente em sua décima edição, este livro é uma excelente primeira leitura para aqueles que estão iniciando um portfólio. Indexação, diversificação, tendências, bolhas, o valor da paciência em conjunto com o tempo, juntamente com muitos outros conceitos centrais são todos pronunciados dentro. Autor Jack Bogle é o fundador do The Vanguard Group, conhecido por fornecer os fundos de menor custo na indústria. A Vanguard também é a maior casa de administração de ativos do mundo, com mais de 3 trilhões em ativos totais sob gestão. A mensagem de Jack8217s é simples, mantenha os custos baixos e invista em índices de mercado a longo prazo. Jack8217s outro livro, Common Sense on Mutual Funds. é outro best-seller e quebra o investimento em fundos mútuos. Outro grande livro com uma mensagem semelhante pode ser encontrado em Jeremy Siegel8217s, Stocks for the Long Run. Este livro apresenta gráficos candlestick, que alguns investidores podem achar útil em suas negociações. Com certeza ajuda a tornar os gráficos mais visuais Explora os princípios básicos de investimento no mercado de ações. O livro quebra o método comprovado do autor8217s de superar o mercado, investindo em empresas de qualidade a preços com desconto. Um relato de insider sobre o fim dos anos 1980 no Salomon Brothers. Uma interessante, embora não lucrativa, narrativa de como Wall Street trabalha. Outro grande livro de Michael Lewis: The Big Short: Inside the Doomsday Machine e Flash Boys. Este livro, juntamente com o último livro de Soros8217, The New Financial Paradigm, explica a teoria do autor sobre a reflexividade e como ela se relaciona com o mercado. Embora não forneça um sistema direto para negociação, é extremamente cuidadoso e aprofunda o entendimento de como os mercados financeiros funcionam. O livro pode ser um pouco denso, mas é gratificante para aqueles que estão dispostos a terminá-lo. Este livro, que acompanharia bem os pensamentos do autor sobre como a aleatoriedade desempenha um papel maior em nossas vidas do que esperávamos. Para os comerciantes, isso implicaria que os riscos geralmente são grandes do que esperamos. Além disso, isso significaria que algumas coisas no mundo financeiro não são exatamente o que parecem. Uma interessante narrativa da economia dos EUA nos últimos 50 anos, como experiente e visto a partir dos olhos do ex-presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan. A segunda metade do livro contém alguns dos próprios pensamentos de Greenspan8217 sobre a economia mundial e o que o futuro pode esperar. Tulipomania, a bolha do Mar do Sul e o esquema da Terra do Mississipi são abordados neste livro, mostrando como a mentalidade de rebanho trabalhou para criar bolhas em eras passadas. Pode servir como uma leitura interessante, bem como um guia para lidar com futuras bolhas. Este livro indecoroso é escrito por Philip Fisher, que Buffett credita com a maior parte do seu sucesso. Na era do financiamento quantitativo, este livro é uma leitura obrigatória para aqueles que querem entender como inspecionar uma empresa qualitativamente. Como vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2013, Robert Shiller entende os mercados e passou sua carreira estudando seus movimentos. Um autor de vários livros, Exuberância Irracional explora como as tendências se transformam em booms e, finalmente, bolhas que estouram. Uma narrativa cintilante de como um dos queridinhos do mundo dos fundos de hedge se levantou e como ele caiu. Um lembrete para os comerciantes manterem suas mentes concentradas no risco e no seu círculo de competência. Um trabalho extremamente detalhado que rivaliza com a análise das tendências de estoque8221 e deve fornecer aos operadores uma compreensão completa dos padrões gráficos. O trabalho duro é aplicar o conhecimento. Este guia foi escrito por Blain Reinkensmeyer. Trader na Reink Media Group, LLC e foi atualizada pela última vez em 2016-04-08.